Ny doktorsavhandling i statistik

Fredag 16 mars försvarade Kristofer Månsson sin doktorsavhandling i statistik vid Jönköping International Business School (JIBS).

Kristofer Månsson har bedrivit sin forskning vid sektionen Economics, Finance and Statistics och hans forskning har finansierats av Sparbankernas Forskningsstiftelse.

Doktorsavhandlingens titel är “Issues of multicollinearity and conditional heteroscedasticy in time series econometrics”. Bland annat utvecklar avhandlingen olika krympningsestimatorer som kan användas när flera förklarande variabler i en regressionsmodell är högt korrelerade med varandra. Detta kan till exempel användas till att analysera vilken effekt valet av fordon har på antal olyckor i olika län i Sverige.

Avhandlingen utreder effekten av ”generalized autoregressive conditional heteroscedasticy” (GARCH) och kausalitet i variansekvationen på olika test för Granger kausalitet (kausalitet i medelvärdet).

I statistiska standardmodeller antas slumptermens förväntade varians vara konstant över tiden. Oftast när man analyserar finansiell data beror variansen av slumptermen i en viss statistisk modell, i en viss tidsperiod, systematiskt på tidigare realiserade slumptermer, så att stora (små) slumptermer tenderar att följas av stora (små) slumptermer. Vidare leder ofta stora (små) slumptermer för en tidserie till stora (små) fel för en annan tidserie. Det senare fallet betecknas kausalitet i variansekvationen. GARCH samt kausalitet i variansekvationen leder till att man alltför ofta förkastar sanna hypoteser. Månsson utvecklar olika metoder som är robusta gentemot dessa problem.

Fakultetsopponent var Professor Sneh Gulati, Florida International University, USA. Betygsnämnden bestod av Associate professor Astrid Hilbert, Linnéuniversitetet, Associate professor Abdullah Almasri, Karlstads universitet och Professor Per Olof Bjuggren, JIBS. Ordförande var Main tutor professor Ghazi Shukur, JIBS.

Kontakt:
Kristofer Månsson
kristofer.mansson@jibs.hj.se
036-10 17 64

2012-03-19
Forskning
2012-03-19





Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information